מאת: שאדי בחוס MSTA
דוא"ל: shadybahouth@gmail.com
נייד: 8388019 52 972 (00)
טבלת ריביות:
נתונים להיום: 
סקירה כלכלית – פונדמנטלית:
יום המסחר אתמול התנהל בהעדר נתונים כלכליים חשובים עם נטייה להיחלשות המטבע הירוק לקראת סיום המסחר.
הועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות בארה"ב CFTC פרסמה אתמול את דו"ח התחייבויות הסוחרים COT – דו"ח המספק אינפורמציה על סך השינוי בעסקאות הפתוחות Open Interest בחוזים העתידיים לפי נכס בסיס, לתקופה שבין 23/09 – 06/10. מהדו"ח עולה כי:
1. נצפתה כניסה מחודשת של המשקיעים הספקולטיביים לעסקאות שורט על המטבע האמריקאי Short USD לאחר תקופה של הססנות עד לפני פרסום נתוני התעסוקה במגזר הלא חקלאי Non Farm Payrolls.
2. העסקאות מסוג Long על המטבע הקנדי כנגד הדולר האמריקאי המשיכו לגדול והן עומדות כרגע על 41% מסך העסקאות הפתוחות. לציין כי, המטבע הקנדי CAD נהנה בשבוע שעבר מנתוני תעסוקה מעודדים דבר אשר דרבן את הספקולנטים בעולם לנקוט באסטרטגיה המוזכרת.
3. למרות כניסתם המחודשת של הספקולנטים לעסקאות Short USD כנגד המטבע הקנדי CAD, עיקר היחלשותו של הדולר האמריקאי בעולם באה מצד הגידול בעסקאות Long EUR. סך הפוזיציות הפתוחות מסוג Long EUR עומד כרגע על 30%.
4. המטבע הבריטי GBP נותר תחת לחץ וסך עסקאות השורט על הלירה Short GBP המשיך לגדול למרות שהספקולנטים מחזיקים כבר בעסקאות שורט משמעותיות על מטבע זה.
בנק ישראל פרסם אתמול סיכום לשוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2009. מהדו"ח עולה כי, נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש ספטמבר בכ-32 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-41 מיליארד דולר באוגוסט). בתוך כך, היקף פעילותם של המוסדות הפיננסים הזרים בעסקות המרה בחודש ספטמבר הסתכם בכ-11 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-14 מיליארד דולר באוגוסט), והיקף פעילות הסקטור הריאלי המקומי הסתכמה בספטמבר בכ-7 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-8 מיליארד באוגוסט).
רכישות בנק ישראל הסתכמו בכ-1.6 מיליארד לעומת 4 מיליארד בחודש הקודם.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-14 מיליארד דולר בהשוואה לכ-11 מיליארד דולר באוגוסט. הגידול בפעילות בחודש ספטמבר נבע מפעילותם של כל הסקטורים. נפח המסחר בעסקאות החלף בחודש ספטמבר הסתכם בכ-43 מיליארד דולר, זאת בדומה לחודש אוגוסט 2009.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) בחודש ספטמבר עמד על כ-57% בהשוואה לכ-54% בחודש אוגוסט.
אשר לתנודתיות בשוק המט"ח, הבנק ציין כי, סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש ספטמבר 2009 לרמה של כ-7%, בהשוואה לכ-15% באוגוסט 2009 (בעיקר לאור שינוי יומי חד בשע"ח ב-4 באוגוסט).
רכישות בנק ישראל הסתכמו בכ-1.6 מיליארד לעומת 4 מיליארד בחודש הקודם.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-14 מיליארד דולר בהשוואה לכ-11 מיליארד דולר באוגוסט. הגידול בפעילות בחודש ספטמבר נבע מפעילותם של כל הסקטורים. נפח המסחר בעסקאות החלף בחודש ספטמבר הסתכם בכ-43 מיליארד דולר, זאת בדומה לחודש אוגוסט 2009.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) בחודש ספטמבר עמד על כ-57% בהשוואה לכ-54% בחודש אוגוסט.
אשר לתנודתיות בשוק המט"ח, הבנק ציין כי, סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש ספטמבר 2009 לרמה של כ-7%, בהשוואה לכ-15% באוגוסט 2009 (בעיקר לאור שינוי יומי חד בשע"ח ב-4 באוגוסט).
סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין - עמדה בחודש ספטמבר 2009 על כ-11% בממוצע, בהשוואה לכ-14% באוגוסט 2009. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בחודש ספטמבר 2009 בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו על רמות ממוצעות של כ-13.8% וכ-13.2%, בהתאמה.
ניתוח טכני למסחר תוך יומי דולר/שקל – Day Trade USD/ILS
ניתוח טכני למסחר תוך יומי דולר/שקל – Day Trade USD/ILS
טווח המסחר הצפוי להיום הינו בין 3.7030 – 3.7560 עם רמת מפתח של 3.7295. שמירה על קריאות מתחת לרמה זו תחליש את הדולר עד 3.7120 עם צפי לנגיעה ב-3.7030. מנגד, שבירת 3.7295 בכיוון מעלה תוביל לעליות עד 3.7380 עם צפי לנגיעה ב-3.7560.
זכויות יוצרים:
כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק ומן החומר הכתוב ו/או מלואו אלא באישור מפורש מן המחבר.
הזכות להעביר ו/או לצטט ו/או לפרסם תוכן מאתר זה, ניתנת בתנאי שיופיע לצידו קישור לאתר www.shadybahouth.blogspot.com
גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.
עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
1. המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
2. התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
3. תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
4. כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה